在看本文章之前请先保证自己明白什么是协方差，它有什么含义，什么叫最小均方误差估计，什么是多元高斯分布，以及什么是最大似然估计。 引言 1960年，卡尔曼发表了他著名的用递归方法解决离散数据线性滤波问题...